FinanceRiskfolio-Lib
Maintenu par dcajasn
Bibliothèque d'optimisation de portefeuille construite sur CVXPY, pour la gestion d'actifs et la mesure du risque.
Points clés
- 26+ mesures de risque convexes (dont la CVaR)
- Parité des risques et clustering hiérarchique (HRP/HERC)
- Modèles Black-Litterman et facteurs de risque
CVXPYpandas
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