Documentation — Indice VIX — Volatilité Historique

Sommaire

Description

Historique de l'indice VIX (CBOE Volatility Index) depuis 1990. Mesure de la volatilité implicite du marché sur 30 jours. Indicateur de sentiment de marché utilisé dans les modèles de risque assurance et bancaire.

Dictionnaire des variables

Comment utiliser ce dataset

import pandas as pd

# Charger le dataset
df = pd.read_csv("URL_DU_FICHIER")

# Aperçu rapide
print(df.shape)        # (7340, 5)
print(df.dtypes)
print(df.describe())
df.head(10)

# Variable cible
X = df.drop(columns=["VIX Close"])
y = df["VIX Close"]

# Charger le dataset
df <- read.csv("URL_DU_FICHIER", stringsAsFactors = FALSE)

# Aperçu rapide
dim(df)          # 7340 x 5
str(df)
summary(df)
head(df, 10)

# Variable cible
y <- df$VIX Close
X <- df[, !names(df) %in% c("VIX Close")]

# Télécharger le dataset
curl -L -o "indice_vix_—_volatilité_historique.csv" \
  "URL_DU_FICHIER"

# Vérification (nombre de lignes)
wc -l "indice_vix_—_volatilité_historique.csv"

Citation & Licence

Format BibTeX

@dataset{indice_vix_volatilit_historique_2026,
  title  = {Indice VIX — Volatilité Historique},
  author = {StochastiQdata},
  year   = {2026},
  url    = {https://stochastiqdata.com/modeling/f7577e1b-9b17-490f-9f8a-f060aba9650c},
  note   = {Dataset pour actuaires}
}

Format APA

StochastiQdata. (2026). Indice VIX — Volatilité Historique [Dataset].
  https://stochastiqdata.com/modeling/f7577e1b-9b17-490f-9f8a-f060aba9650c